Làm Thế Nào Để Backtest Chiến Lược Giao Dịch

Để xác định backtest nào là tốt nhất cho bạn, hãy xem xét các câu hỏi sau:

• Bạn có biết cách lập trình và viết mã không?
• Bạn có sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ của bên thứ ba để backtest không?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BACKTEST CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Nếu bạn là lập trình viên và nhà phát triển, thì bạn sẽ có nhiều tùy chọn hơn cho mình. Tốt nhất là bạn nên tạo backtest của riêng mình bằng ngôn ngữ lập trình mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Điều này cung cấp cho bạn sự linh hoạt hơn và kiểm soát những gì bạn có thể làm và bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết để cải thiện chiến lược của bạn. C ++, R, MATLAB và Python là những ngôn ngữ phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để viết mã, nhưng việc thu thập dữ liệu chất lượng cao vẫn có thể là một thách thức.

Nếu bạn không muốn viết mã Backtest của riêng mình, bạn có thể đăng ký phần mềm của bên thứ ba như một dịch vụ hoặc sử dụng phần mềm kiểm tra ngược tự động. Nói chung, các dịch vụ này cho phép bạn tạo chiến lược của mình trên nền tảng của họ và sau đó chạy chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử. Có một số tiện lợi mà họ cung cấp cho bạn, nhưng bạn sẽ mất kiểm soát đối với độ tin cậy và chất lượng của dữ liệu. Tất nhiên, các dịch vụ này cũng sẽ đi kèm với một khoản chi phí.

Nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp ít tốn kém nhất để backtest chiến lược giao dịch Bitcoin, thì hãy cân nhắc việc tự phát triển chiến lược và backtest chiến lược đó theo cách thủ công. Đây sẽ là phương pháp tốn nhiều thời gian nhất, nhưng nó cho phép bạn xem cách chiến lược thực hiện và xây dựng lại các giao dịch dựa trên ý thích của bạn. Các chi phí giao dịch như chênh lệch và trượt giá có xu hướng bị bỏ qua với phương pháp này, vì vậy hãy đảm bảo bạn bao gồm ước tính cho chúng.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BACKTEST

Mặc dù các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm sẽ chỉ tập trung vào P&L ròng, nhưng điều quan trọng là phải xem xét bức tranh toàn cảnh hơn của chiến lược. Tỷ lệ thành công, giao dịch thắng trung bình, giao dịch thua trung bình và tỷ lệ Sharpe rất quan trọng để hiểu được backtest và phải được xem xét.

Ngoài ra, hãy xem xét khoảng thời gian tồi tệ nhất đã được chọn là bao lâu. Khoảng thời gian khó khăn nhất càng dài, kết quả càng có nhiều khả năng bao gồm nhiều điều kiện thị trường. Khoảng thời gian kiểm tra ngược ngắn hơn sẽ ít có khả năng phản ánh tốt các chiến lược mạnh mẽ.

Cuối cùng, mức giảm tối đa là bao nhiêu?

Mức rút tiền tối đa là số tiền tài khoản bị mất trong một chuỗi thua đậm. Việc rút vốn sẽ luôn xảy ra và nếu số tiền rút ra quá lớn, bạn có thể không có đủ vốn để hỗ trợ chiến lược. Điều này trở nên phức tạp hơn khi bạn đang kinh doanh các sản phẩm có đòn bẩy. Nhiều nhà giao dịch có hệ thống sẽ khuyên bạn nên kỳ vọng giảm ít nhất 50% so với mức nhận được khi backtest. Điều này là do các khoản dự phòng trong tương lai trong môi trường thực tế có xu hướng lớn hơn các khoản được mô phỏng trong quá trình backtest.

Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:

TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.

Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Làm Thế Nào Để Backtest Chiến Lược Giao Dịch. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:  

• Làm Thế Nào Để Backtest Chiến Lược Giao Dịch
• Chỉ Báo ATR Hoạt Động Như Thế Nào?
• Đặc Điểm Của Chỉ Số Hang Seng

Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới: